Bewegende gemiddelde CROSSOVER beweeg gemiddelde CROSSOVER is 'n algemene manier handelaars kan gebruik bewegende gemiddeldes. 'N crossover vind plaas wanneer 'n vinniger bewegende gemiddelde (maw 'n korter tydperk bewegende gemiddelde) kruisies óf bo 'n stadiger bewegende gemiddelde (maw 'n langer tydperk bewegende gemiddelde) wat beskou word as 'n lomp crossover of onder wat beskou word as 'n lomp crossover. Die grafiek hieronder van die SampP depositobewyse Beursverhandelde fonds (SPY) toon die 50-dag Eenvoudige bewegende gemiddelde en die 200-dag Eenvoudige bewegende gemiddelde hierdie bewegende gemiddelde paar word dikwels kyk na die groot finansiële instellings as 'n langafstand aanwyser van die mark rigting : Let op hoe die langtermyn 200-dag Eenvoudige bewegende gemiddelde is in 'n uptrend dit dikwels geïnterpreteer as 'n teken dat die mark is baie sterk. 'N handelaar kan oorweeg om te koop wanneer die korter termyn 50 dae SMA kruis bo die 200-dag SMA en contrastly, 'n handelaar kan oorweeg die verkoop van wanneer die 50-dag SMA kruisies onder die 200-dag SMA. In die grafiek hierbo van die SampP 500, sou beide potensiaal koop seine uiters winsgewend gewees het, maar die een potensiële verkoop sein sou 'n klein verlies veroorsaak het. Hou in gedagte dat die 50-dag, 200 dae Eenvoudige bewegende gemiddelde crossover is 'n baie lang termyn strategie. Vir diegene handelaars wat meer bevestiging wil wanneer hulle gebruik bewegende gemiddelde CROSSOVER, kan die 3 Eenvoudige bewegende gemiddelde crossover tegniek gebruik word. 'N Voorbeeld hiervan word in die grafiek hieronder van Wal-Mart (WMT) stock: Die 3 Eenvoudige bewegende gemiddelde metode kan soos volg vertolk word: Die eerste crossover van die vinnigste SMA (in die voorbeeld hierbo, die 10-dag SMA) oor die volgende vinnigste SMA (20 dae SMA) dien as 'n waarskuwing dat die pryse egter dalk omkeer tendens, gewoonlik 'n handelaar sou plaas nie 'n werklike koop of te verkoop ten einde toe. Daarna kan die tweede crossover van die vinnigste SMA (10 dae) en die stadigste SMA (50 dae), 'n handelaar te koop of te verkoop aktiveer. Daar is talle variasies en metodologieë vir die gebruik van die 3 Eenvoudige bewegende gemiddelde crossover metode, is 'n paar hieronder: 'n meer konserwatiewe benadering kan wees om te wag totdat die middel SMA (20 dae) kruise oor die stadiger SMA (50 dae), maar dit is basies 'n twee SMA crossover tegniek, nie 'n drie SMA tegniek. 'N handelaar kan oorweeg om 'n geld bestuur tegniek van die koop van 'n half grootte wanneer die vinnige SMA kruise oor die volgende vinnigste SMA en gee dan die ander helfte toe die vinnige SMA kruise oor die stadiger SMA. In plaas van helftes, koop of verkoop 'n derde van 'n posisie wanneer die vinnige SMA kruise oor die volgende vinnigste SMA, nog 'n derde wanneer die vinnige SMA kruise oor die stadige SMA, en die laaste derde as die tweede vinnigste SMA kruise oor die stadige SMA . 'N bewegende gemiddelde crossover tegniek wat gebruik maak van 8 Bewegende Gemiddeldes (eksponensiële) is die bewegende gemiddelde Eksponensiële Ribbon aanwyser (sien: Eksponensiële Ribbon). Bewegende gemiddelde CROSSOVER word dikwels beskou gereedskap deur handelaars. Om die waarheid te CROSSOVER word dikwels ingesluit in die mees gewilde tegniese aanwysers insluitend die bewegende gemiddelde Konvergensie divergensie (MACD) aanwyser (sien: MACD). Ander bewegende gemiddeldes verdien deeglike oorweging in 'n verhandeling van plan: Die bogenoemde inligting is slegs ter inligting en vermaak doeleindes en nie handel advies of 'n uitnodiging om te koop of te verkoop enige voorraad, opsie, toekoms, kommoditeit, of forex produk uitmaak. Vorige prestasie is nie noodwendig 'n aanduiding van toekomstige prestasie nie. Trading is inherent riskant. OnlineTradingConcepts sal nie aanspreeklik wees vir enige spesiale of gevolglike skade wat voortspruit uit die gebruik van of die onvermoë om te gebruik, die materiaal en inligting wat deur hierdie site. Sien volle vrywaring. Whole Foods Market: Laat Dit Stock Op die kruideniersware Shelf Opsomming Ten spyte van die SP-500 word tot 5.5 vir die jaar, Whole Foods Market is af 16. Die maatskappy gaan voort om negatiewe vergelykbaar dieselfde winkel verkoop te sien, en ek nie sien hierdie verandering binnekort. Die voorraad is steeds in 'n verslechtering neiging op alle tydraamwerke, en het net gemaak nuwe 20-week laagtepunte. Op 'n jaar wanneer die SampP-500 (NYSEARCA: SPY) is tot 5.5 jaar tot dusver, kan jy die meeste van jou aandele verwag om 'n positiewe jaar tot dusver terugkeer het. Ongelukkig vir Whole Foods (NASDAQ: WFM) beleggers, het die voorraad glad nie agter die indeks. Die voorraad is tans af dubbelsyfers vir die jaar, en het gedaal 16 sedert Januarie. 'N prestasie soos hierdie moet kommerwekkend vir beleggers wees, want dit vertel jou 'n baie oor 'n maatskappy. As die aandeelprys van 'n voorraad kan nie eens gaan positief terwyl die mark saamtrekke, wat kan jy verwag as die mark kom onder druk ek persoonlik glo die Amerikaanse markte sal hoër oor die volgende 12 maande voortgaan, maar ek sou vermy Whole Foods soos die plaag. Die rede waarom die meeste mense belê in individuele aandele teen die indeks is in die hoop van die klop die mark. Hierdie potensiaal prestasie is 'n trade-off vir maatskappy spesifieke risiko, maar in die meeste gevalle is sy 'n fair trade. In die geval van Whole Foods, sal beleggers in baie beter vorm hou die SampP-500 wees, want dit Whole Foods het beter gevaar as wat deur meer as 20 jaar. Op 27 Julie, Whole Foods berig sy Q3 resultate en hulle beslis gemeng. Terwyl die totale inkomste het gestyg tot 'n rekord 3700000000, vergelykbaar dieselfde winkel verkoop gebly negatief met 'n 2.6 daling teenoor die vorige kwartaal. Ten spyte van hierdie syfer trending in die regte rigting van 'n 3 daling in vergelykbare verkope dieselfde winkel in die 2de kwartaal, dit nog steeds nie vertroue inspireer. Desember verlede jaar Whole Foods het ingestem om 'n 500,000 nedersetting betaal nadat hy daarvan beskuldig dat hoë pryse aan sy kliënte New York City. Terwyl die omlysting was skaars 'n hik in Whole Foods finansiële, ek glo dit was 'n groot misstap vir die maatskappy. Om 'n bestuurder by 'n kruidenierswinkel vir 7 jaar, ek het baie ondervinding in die bedryf. Ek kan jou vertel uit eie ervaring dat daar nie veel erger as erodeer weg die trust vlak van jou kliënte. Bad beste voor datums, bevredigende diens en nie met items in voorraad is klein struikelblokke wat reggestel kan word. Hoë pryse kliënte gaan baie dieper en laat 'n baie suur smaak in die mond van kliënte. Daar is niks mense soos minder as die betaling van meer as wat hulle moet. Wanneer hierdie is doelbewus gedoen, dit steke nog baie meer. Ek glo hoë pryse kliënte sal voortgaan om Whole Foods seer en hou hul vergelykbare verkope dieselfde winkel negatief vir kwartale te kom. Word reis vinnig deesdae met sosiale media en die regsgeding seer nie net die huidige kliënte, maar ook potensiële kinders. Kyk net na Noodles amp Company (NASDAQ: NDLS) sedert hul onlangse boikot. Die voorraad is af oor 45 sedert die nuus gebreek het en het meedoënlose verkoop van die maatskappy se aandele gesien. Terwyl dit was baie erger en skaars vergelykbaar, dit gee 'n kykie in die gevolge van irriterende jou kliënte in hierdie digitale dag en ouderdom. Whole Foods het tans 'n matige kort posisie op die voorraad met net meer as 10 van die totale aandele kort. Die kortbroek is oor die afgelope 3 maande, met 46 miljoen aandele wat kort aan die einde van Junie, en slegs 33 miljoen aandele tans kort. Dit is nie 'n verrassing vir my as die voorraad het gesien hoe 'n 13 afname gedurende hierdie tydperk. Ek is dikwels moeg van kortsluiting aandele wanneer die kort verhouding is te hoog. Dit is omdat 'n goeie nuus die kortbroek paniek te dek en katapult die voorraad kan stuur. Whole Foods kort rente op 'n ordentlike vlak, maar nie wat ek sou oorweeg hoog. Op grond van die huidige kort posisie, sou die kort rente 5 dae neem om te dek. Dit is nie wat ek 'n stampvol handel aan die kort kant sal oorweeg ten spyte van dit wat ver bo die gemiddelde vir die meeste maatskappye. Whole Foods dividend is minder as 2 teen huidige vlakke en is ook nie 'n groot nadeel vir kortsluiting aandele. Tegniese Outlook amp Opsomming Daar is nie baie positiewe mens kan vind van 'n Whole Foods grafiek. Op soek uit 'n perspektief op langer termyn, kan ons 'n baie duidelike top met 'n laer hoogtepunte en laer laagtepunte sien sedert 2014. Daar is geen ooglopende ondersteuning kom in onder hierdie vlak, as die aandeelprys het 'n vinnige klim met geen werklike pouses tydens sy bulmark . Beweeg af na 'n weeklikse grafiek kan ons 'n baie duidelike reeks wat ontwikkel het tussen 28,00 en 35,00 sien. Prys is toegesluit in hierdie reeks vir byna 'n jaar, maar uiteindelik besluit om die nadeel in September. Dit moet nog gesien word of dit 'n valse uiteensetting te vang dra, of 'n onderbreking van 1 jaar ondersteuning. Ek persoonlik glo dat dit tot 'n onderbreking van ondersteuning, maar die tyd sal leer oor die komende weke. Wanneer jy soek na aandele te kort, ek wil om te soek na aandele wat in duidelike downtrends op hul weeklikse grafiek. Die laaste ding wat ek wil doen, is kort n voorraad wat afbreek binne 'n langer uptrend termyn. Hierdie tipe van die opstel van 'n resep vir 'n ramp, want daar is 'n goeie kans dat jy is kortsluiting by ondersteuning binne die uptrend. In die geval van Whole Foods, ek glo nie dit is 'n bekommernis vir kortbroek. Die aandele maandelikse uptrend is duidelik gebreek, net soos die 2014 laagtepunte op 38,00. Die tweede ding wat ek sien in my scan vir moontlike kort kandidate is 'n aandele verhouding met sy 200-daagse bewegende gemiddelde. Ek wil die voorraad te wees onder sy 200-daagse bewegende gemiddelde, want dit is my lyn in die sand vir bul en beermarkte. Weereens, Whole Foods gaan hierdie toets as 'n kort kandidaat as sy is vas onder sy 200-daagse bewegende gemiddelde sedert Julie. Ek glo Whole Foods 'n groot kort kandidaat gegee word die onlangse tegniese uiteensetting in die maatskappy se aandele. Die kort sein gegee is by 29.08 op 7 September, maar ek glo dat die maatskappy se aandele kan nog kortsluiting. Ek sou 'n einde te plaas op hierdie posisie op die vlak 31,97. Dit beteken dat 'n beslote vir Whole Foods bo die vlak 31,96 my tegniese kort tesis sal ongeldig op die voorraad. Dit verteenwoordig 'n risiko van 3.94 op die handel, of 'n risiko van 14.06 op die posisie. Vir 'n posisie soos hierdie, sou ek koop kort die ekwivalent van 6 van my totale portefeulje, so 'n verlies van 14,06 kort sou gelyk aan 'n totale risiko van 0.85 op my portefeulje. Ek glo die 200-daagse bewegende gemiddelde wat trending af sal voortgaan om weerstand vir die voorraad in die toekoms wees. Die 200-daagse bewegende gemiddelde sit tans op 31,15, en is trending af teen 'n tempo van 0,03 sent per dag. Die 50-dae - bewegende gemiddelde het onlangs gekruis deur die 200-daagse bewegende gemiddelde om die negatiewe kant, en kry 'n dood kruis sein. Dit tipies voorspel niks goeds vir maatskappye, veral wanneer tesame met 'n 1-jaar te breek van ondersteuning. Benewens die 200-daagse bewegende gemiddelde weerstand, ek glo dat die gaping te vul gebied op 30,46 sal ook 'n moeilike plek vir die voorraad wees. Whole Foods Markte is een van my top kort idees vorentoe, gegewe die maatskappy se lustelose grondbeginsels en baie somber technicals. Ek dink nie hierdie 1-jaar-ineenstorting is 'n mislukte uiteensetting, en glo erger pryse voorlê vir beleggers. My tesis sal bo 31,96 met 'n sluiting ongeldig, en ek sal dit kort tesis te laat vaar. Ek glo dat hierdie 14 risiko van huidige pryse of 0.85 van my portefeulje is 'n klein prys om voort te betaal gegewe die potensiële nadeel. Whole Foods het verweer weg die trust vlak van baie van hul kliënte met die hoë koste voorval, en ek glo erosie van die trust vlakke van hul beleggers sal binnekort volg. Openbaarmaking: Ek / ons is lank SPY. Ek skryf hierdie artikel myself, en dit gee uitdrukking aan my eie opinies. Ek is nie die ontvangs van vergoeding daarvoor (behalwe op soek na Alpha). Ek het geen verhouding met enige maatskappy waarvan die voorraad genoem in hierdie artikel. Bykomende openbaarmaking: As jy hierdie artikel gehou en gevind dat dit nuttig is, voel asseblief vry om my te volg deur te kliek op my naam langs my op die regte pad aan die bokant van hierdie artikel. Ek nooi jou ook om my prestasie tjek by TipRanks waar ek plek in die Top 100 Bydraers vir prestasie met 'n gemiddelde opbrengs vanjaar van 60 op nuwe lang posisies. afskrif 2016 Op soek na Alpha Portefeulje StrategyReal-Time After Hours Pre-mark Nuusflits Haal Opsomming Haal Interaktiewe Kaarte verstek Neem asseblief kennis dat wanneer jy jou keuse maak, sal dit van toepassing wees op alle toekomstige besoeke aan NASDAQ. As, te eniger tyd, jy belangstel in terug te keer na ons standaard instellings is, kies asseblief verstek hierbo. As jy enige vrae het of enige probleme in die verandering van jou standaard instellings teëkom, stuur 'n epos isfeedbacknasdaq. Bevestig asseblief u keuse: Jy het gekies om jou verstek vir die Wikiquote Search verander. Dit sal nou jou verstek teikenbladsy wees nie, tensy jy jou verstellings weer verander, of jy jou koekies te verwyder. Is jy seker jy wil om jou stellings te verander Ons het 'n guns te vra asseblief jou advertensie blokkering uit (of werk jou instellings om te verseker dat JavaScript en koekies aangeskakel), sodat ons kan voortgaan om jou te voorsien met die mark nuus eerste-koers en data youve gekom om te verwag van us. SampP Chart Watchers gehipnotiseer deur 200-daagse bewegende gemiddelde met geen verdienste of ekonomiese data om hulle te lei, is handelaars wat fokus op kaarte van die Standard amp Poors 500-indeks, en wat hulle is te sien isnt belowend. Aandeel val onder 'n vlak vandag dat sedert November 2012 het gestaan as 'n vloer tydens selloffs, die SampP 500s beteken prys sedert die einde van Desember, ook bekend as die 200-daagse bewegende gemiddelde. deur 'n drie-week drop wat uitgewis 1500000000000 gestoot, die maatstaf meter verleng verliese, toemaak 1.7 persent tot 1,874.74, ongeveer 1,6 persent laer as die vlak gemonitor word deur grafiek ontleders. Die 200-dag is 'n sielkundige vlak, JC Ohara, die New York-gebaseerde hoof mark tegnikus by FBN Securities Inc, het gesê in 'n telefoon gesprek. Dit wys jou wat die eienskappe van die mark verander. Terwyl val onder grafiek vlakke skaars waarborg bykomende verliese, dit het die potensiaal om angs onder beleggers reeds bekommerd dat globale groei wankelrige as die Federale Reserweraad beoog verhoging van rentekoerse te teel. Die indeks twee keer laer as die vlak in 2012 net om te herstel binne twee weke. Wanneer dit gebeur het in 2010 en 2011, voorrade nodig ten minste vier maande om terug te keer na vorige vlakke. Fed leiding Die SampP 500 gedaal vir die vyfde keer in ses dae as Fed-amptenare het gesê oor die naweek dat die bedreiging van 'n internasionale verlangsaming kan lei tot rentekoersverhogings vertraag. Klem op toenemende kommer oor die verbetering van VS economys vermoë om buitelandse swakheid te weerstaan, die opmerkings gestoot die indeks tot sy laagste vlak sedert Mei. Mense kyk na die technicals, Randy Frederick, besturende direkteur van handel en afgeleide instrumente by Charles Schwab Corp het per telefoon van Austin, Texas. Ek kan nie dink daar is ander dinge om jou oë te hou. Oor 57 persent van die aandele in die SampP 500 verhandel onder hul 200-dae - bewegende gemiddelde, volgens data saamgestel deur Bloomberg. In die Russell 3000-indeks, byna 80 persent van maatskappye is af 10 persent of meer van hul hoogtepunte. Wat is die belangrikste is die individuele aandele, het gesê Ohara. Toe ek begin om die aandele hou ek as 'n bestuurder in my portefeulje sien onder die gemiddelde prys vir die laaste 200 dae, en Ive opbou voorraad oor daardie tyd, is die kanse goed my PampL negatief. Recovery Potensiële vlakke soos bewegende gemiddeldes word beskou as lomp wanneer hulle hou. Die selloff het potensiaal om te verminder as indekse te weerstaan 'n skending van die 200-dag vlak en weiering terug daarbo, volgens Walter Bucky Hellwig van BBampT Wealth Management. In November 2012 het die laaste keer dat die SampP 500 gegly onder die 200-dag drumpel, dit het agt handelsdae vir die indeks te voltooi bo daardie vlak. Die meter gestyg sowat 3 persent deur middel van die einde van die jaar. Wanneer die 200-daagse bewegende gemiddelde is verbreek in Junie 2012, die SampP 500 was terug bo binne 'n week en beland klink 14 persent tot 'n byna vyf jaar 'n hoë bereik in September. 'N dip hieronder en 'n terugkeer skuif bo die stygende 200 dae - as twee keer plaasgevind het in 2012 - kan gesien word as 'n positiewe toets vir ondersteuning en kon geld trek in aandele, Hellwig, wat help bestuur 17000000000 by BBampT Wealth Management in Birmingham Alabama, het gister in 'n telefoniese onderhoud. Voordat sy hier, sy op die Bloomberg Terminal. LEER MOREMoving gemiddeldes - Eenvoudige en Eksponensiële Bewegende Gemiddeldes - Eenvoudige en Eksponensiële Inleiding bewegende gemiddeldes glad die prys data om 'n tendens volgende aanwyser vorm. Hulle het nie die prys rigting voorspel nie, maar eerder die huidige rigting met 'n lag te definieer. Bewegende gemiddeldes lag omdat hulle op grond van vorige pryse. Ten spyte hiervan lag, bewegende gemiddeldes te help gladde prys aksie en filter die geraas. Hulle vorm ook die boustene vir baie ander tegniese aanwysers en overlays, soos Bollinger Bands. MACD en die McClellan Ossillator. Die twee mees populêre vorme van bewegende gemiddeldes is die Eenvoudige bewegende gemiddelde (SMA) en die eksponensiële bewegende gemiddelde (EMA). Hierdie bewegende gemiddeldes gebruik kan word om die rigting van die tendens te identifiseer of definieer potensiaal ondersteuning en weerstand vlakke. Here039s n grafiek met beide 'n SMA en 'n EMO daarop: Eenvoudige bewegende gemiddelde Berekening 'n Eenvoudige bewegende gemiddelde is wat gevorm word deur die berekening van die gemiddelde prys van 'n sekuriteit oor 'n spesifieke aantal periodes. Die meeste bewegende gemiddeldes is gebaseer op sluitingstyd pryse. 'N 5-dag eenvoudig bewegende gemiddelde is die vyf dag som van die sluiting pryse gedeel deur vyf. Soos die naam aandui, 'n bewegende gemiddelde is 'n gemiddelde wat beweeg. Ou data laat val as nuwe data kom beskikbaar. Dit veroorsaak dat die gemiddelde om te beweeg langs die tydskaal. Hieronder is 'n voorbeeld van 'n 5-daagse bewegende gemiddelde ontwikkel met verloop van drie dae. Die eerste dag van die bewegende gemiddelde dek net die laaste vyf dae. Die tweede dag van die bewegende gemiddelde daal die eerste data punt (11) en voeg die nuwe data punt (16). Die derde dag van die bewegende gemiddelde voort deur die val van die eerste data punt (12) en die toevoeging van die nuwe data punt (17). In die voorbeeld hierbo, pryse geleidelik verhoog 11-17 oor 'n totaal van sewe dae. Let daarop dat die bewegende gemiddelde styg ook 13-15 oor 'n driedaagse berekening tydperk. Let ook op dat elke bewegende gemiddelde waarde is net onder die laaste prys. Byvoorbeeld, die bewegende gemiddelde vir die eerste dag is gelyk aan 13 en die laaste prys is 15. Pryse die vorige vier dae laer was en dit veroorsaak dat die bewegende gemiddelde te lag. Eksponensiële bewegende gemiddelde Berekening eksponensiële bewegende gemiddeldes te verminder die lag deur die toepassing van meer gewig aan onlangse pryse. Die gewig van toepassing op die mees onlangse prys hang af van die aantal periodes in die bewegende gemiddelde. Daar is drie stappe om die berekening van 'n eksponensiële bewegende gemiddelde. Eerstens, bereken die eenvoudige bewegende gemiddelde. 'N eksponensiële bewegende gemiddelde (EMA) moet iewers begin so 'n eenvoudige bewegende gemiddelde word gebruik as die vorige period039s EMO in die eerste berekening. Tweede, bereken die gewig vermenigvuldiger. Derde, bereken die eksponensiële bewegende gemiddelde. Die onderstaande formule is vir 'n 10-dag EMO. 'N 10-tydperk eksponensiële bewegende gemiddelde van toepassing 'n 18,18 gewig na die mees onlangse prys. 'N 10-tydperk EMO kan ook 'n 18,18 EMO genoem. A 20-tydperk EMO geld 'n 9,52 weeg om die mees onlangse prys (2 / (201) 0,0952). Let daarop dat die gewig vir die korter tydperk is meer as die gewig vir die langer tydperk. Trouens, die gewig daal met die helfte elke keer as die bewegende gemiddelde tydperk verdubbel. As jy wil ons 'n spesifieke persentasie vir 'n EMO, kan jy hierdie formule gebruik om dit te omskep in tydperke en gee dan daardie waarde as die parameter EMA039s: Hier is 'n spreadsheet voorbeeld van 'n 10-dag eenvoudig bewegende gemiddelde en 'n 10- dag eksponensiële bewegende gemiddelde vir Intel. Eenvoudige bewegende gemiddeldes is reguit vorentoe en verg min verduideliking. Die 10-dag gemiddeld net beweeg as nuwe pryse beskikbaar raak en ou pryse af te laai. Die eksponensiële bewegende gemiddelde begin met die eenvoudige bewegende gemiddelde waarde (22,22) in die eerste berekening. Na die eerste berekening, die normale formule oorneem. Omdat 'n EMO begin met 'n eenvoudige bewegende gemiddelde, sal sy werklike waarde nie besef tot 20 of so tydperke later. Met ander woorde, kan die waarde van die Excel spreadsheet verskil van die term waarde as gevolg van die kort tydperk kyk terug. Hierdie sigblad gaan net terug 30 periodes, wat beteken dat die invloed van die eenvoudige bewegende gemiddelde het 20 periodes om te ontbind het. StockCharts gaan terug ten minste 250-tydperke (tipies veel verder) vir sy berekeninge sodat die gevolge van die eenvoudige bewegende gemiddelde in die eerste berekening volledig verkwis. Die sloerfaktor Hoe langer die bewegende gemiddelde, hoe meer die lag. 'N 10-dag eksponensiële bewegende gemiddelde pryse sal baie nou omhels en draai kort ná pryse draai. Kort bewegende gemiddeldes is soos spoed bote - ratse en vinnige te verander. In teenstelling hiermee het 'n 100-daagse bewegende gemiddelde bevat baie afgelope data wat dit stadiger. Meer bewegende gemiddeldes is soos see tenkwaens - traag en stadig om te verander. Dit neem 'n groter en meer prysbewegings vir 'n 100-daagse bewegende gemiddelde kursus te verander. bo die grafiek toon die SampP 500 ETF met 'n 10-dag EMO nou na aanleiding van pryse en 'n 100-dag SMA maal hoër. Selfs met die Januarie-Februarie afname, die 100-dag SMA gehou deur die loop en nie draai. Die 50-dag SMA pas iewers tussen die 10 en 100 dae bewegende gemiddeldes wanneer dit kom by die lag faktor. Eenvoudige vs Eksponensiële Bewegende Gemiddeldes Hoewel daar duidelike verskille tussen eenvoudige bewegende gemiddeldes en eksponensiële bewegende gemiddeldes, een is nie noodwendig beter as die ander. Eksponensiële bewegende gemiddeldes minder lag en is dus meer sensitief vir onlangse pryse - en onlangse prysveranderings. Eksponensiële bewegende gemiddeldes sal draai voor eenvoudige bewegende gemiddeldes. Eenvoudige bewegende gemiddeldes, aan die ander kant, verteenwoordig 'n ware gemiddelde van die pryse vir die hele tydperk. As sodanig, kan eenvoudig bewegende gemiddeldes beter geskik wees om ondersteuning of weerstand vlakke te identifiseer. Bewegende gemiddelde voorkeur hang af van doelwitte, analitiese styl en tydhorison. Rasionele agente moet eksperimenteer met beide tipes bewegende gemiddeldes, asook verskillende tydsraamwerke om die beste passing te vind. Die onderstaande grafiek toon IBM met die 50-dag SMA in rooi en die 50-dag EMO in groen. Beide 'n hoogtepunt bereik in die einde van Januarie, maar die daling in die EMO was skerper as die afname in die SMA. Die EMO opgedaag het in die middel van Februarie, maar die SMA voortgegaan laer tot aan die einde van Maart. Let daarop dat die SMA opgedaag het meer as 'n maand nadat die EMO. Lengtes en tydsraamwerke Die lengte van die bewegende gemiddelde is afhanklik van die analitiese doelwitte. Kort bewegende gemiddeldes (20/05 periodes) is die beste geskik vir tendense en handel kort termyn. Rasionele agente belangstel in medium termyn tendense sou kies vir langer bewegende gemiddeldes wat 20-60 periodes kan verleng. Langtermyn-beleggers sal verkies bewegende gemiddeldes met 100 of meer periodes. Sommige bewegende gemiddelde lengtes is meer gewild as ander. Die 200-daagse bewegende gemiddelde is miskien die mees populêre. As gevolg van sy lengte, dit is duidelik 'n langtermyn-bewegende gemiddelde. Volgende, die 50-dae - bewegende gemiddelde is baie gewild vir die medium termyn tendens. Baie rasionele agente gebruik die 50-dag en 200-dae - bewegende gemiddeldes saam. Korttermyn, 'n 10-dae bewegende gemiddelde was baie gewild in die verlede, want dit was maklik om te bereken. Een van die nommers bygevoeg eenvoudig en verskuif die desimale punt. Tendens Identifikasie Dieselfde seine gegenereer kan word met behulp van eenvoudige of eksponensiële bewegende gemiddeldes. Soos hierbo aangedui, die voorkeur hang af van elke individu. Hierdie voorbeelde sal onder beide eenvoudige en eksponensiële bewegende gemiddeldes gebruik. Die term bewegende gemiddelde is van toepassing op beide eenvoudige en eksponensiële bewegende gemiddeldes. Die rigting van die bewegende gemiddelde dra belangrike inligting oor pryse. 'N stygende bewegende gemiddelde wys dat pryse oor die algemeen is aan die toeneem. A val bewegende gemiddelde dui daarop dat pryse gemiddeld val. 'N stygende langtermyn bewegende gemiddelde weerspieël 'n langtermyn - uptrend. A val langtermyn bewegende gemiddelde weerspieël 'n langtermyn - verslechtering neiging. bo die grafiek toon 3M (MMM) met 'n 150-dag eksponensiële bewegende gemiddelde. Hierdie voorbeeld toon hoe goed bewegende gemiddeldes werk wanneer die neiging is sterk. Die 150-dag EMO van die hand gewys in November 2007 en weer in Januarie 2008. Let daarop dat dit 'n 15 weier om die rigting van hierdie bewegende gemiddelde om te keer. Hierdie nalopend aanwysers identifiseer tendens terugskrywings as hulle voorkom (op sy beste) of nadat hulle (in die ergste geval) voorkom. MMM voortgegaan laer in Maart 2009 en daarna gestyg 40-50. Let daarop dat die 150-dag EMO nie opgedaag het nie eers na hierdie oplewing. Sodra dit gedoen het, maar MMM voortgegaan hoër die volgende 12 maande. Bewegende gemiddeldes werk briljant in sterk tendense. Double CROSSOVER twee bewegende gemiddeldes kan saam gebruik word om crossover seine op te wek. In tegniese ontleding van die finansiële markte. John Murphy noem dit die dubbele crossover metode. Double CROSSOVER behels een relatief kort bewegende gemiddelde en een relatiewe lang bewegende gemiddelde. Soos met al die bewegende gemiddeldes, die algemene lengte van die bewegende gemiddelde definieer die tydraamwerk vir die stelsel. 'N Stelsel met behulp van 'n 5-dag EMO en 35-dag EMO sal geag kort termyn. 'N Stelsel met behulp van 'n 50-dag SMA en 200-dag SMA sal geag medium termyn, miskien selfs 'n lang termyn. N bullish crossover vind plaas wanneer die korter bewegende gemiddelde kruise bo die meer bewegende gemiddelde. Dit is ook bekend as 'n goue kruis. N lomp crossover vind plaas wanneer die korter bewegende gemiddelde kruise onder die meer bewegende gemiddelde. Dit staan bekend as 'n dooie kruis. Bewegende gemiddelde CROSSOVER produseer relatief laat seine. Na alles, die stelsel werk twee sloerende aanwysers. Hoe langer die bewegende gemiddelde periodes, hoe groter is die lag in die seine. Hierdie seine werk groot wanneer 'n goeie tendens vat. Dit sal egter 'n bewegende gemiddelde crossover stelsel baie whipsaws produseer in die afwesigheid van 'n sterk tendens. Daar is ook 'n driedubbele crossover metode wat drie bewegende gemiddeldes behels. Weereens, is 'n sein gegenereer wanneer die kortste bewegende gemiddelde kruisies die twee langer bewegende gemiddeldes. 'N Eenvoudige trippel crossover stelsel kan 5-dag, 10-dag en 20-dae - bewegende gemiddeldes te betrek. bo die grafiek toon Home Depot (HD) met 'n 10-dag EMO (groen stippellyn) en 50-dag EMO (rooi lyn). Die swart lyn is die daaglikse naby. Met behulp van 'n bewegende gemiddelde crossover gevolg sou gehad het drie whipsaws voor 'n goeie handel vang. Die 10-dag EMO gebreek onder die 50-dag EMO die einde van Oktober (1), maar dit het nie lank as die 10-dag verhuis terug bo in die middel van November (2). Dit kruis duur langer, maar die volgende lomp crossover in Januarie (3) het plaasgevind naby die einde van November prysvlakke, wat lei tot 'n ander geheel verslaan. Dit lomp kruis het nie lank geduur as die 10-dag EMO terug bo die 50-dag 'n paar dae later (4) verskuif. Na drie slegte seine, die vierde sein voorafskaduwing n sterk beweeg as die voorraad oor 20. gevorderde Daar is twee wegneemetes hier. In die eerste plek CROSSOVER is geneig om geheel verslaan. 'N Prys of tyd filter toegepas kan word om te voorkom dat whipsaws. Handelaars kan die crossover vereis om 3 dae duur voordat waarnemende of vereis dat die 10-dag EMO hierbo beweeg / onder die 50-dag EMO deur 'n sekere bedrag voor waarnemende. In die tweede plek kan MACD gebruik word om hierdie CROSSOVER identifiseer en te kwantifiseer. MACD (10,50,1) sal 'n lyn wat die verskil tussen die twee eksponensiële bewegende gemiddeldes te wys. MACD draai positiewe tydens 'n goue kruis en negatiewe tydens 'n dooie kruis. Die persentasie Prys ossillator (PPO) kan op dieselfde manier gebruik word om persentasie verskille te wys. Let daarop dat die MACD en die PPO is gebaseer op eksponensiële bewegende gemiddeldes en sal nie ooreen met eenvoudige bewegende gemiddeldes. Hierdie grafiek toon Oracle (ORCL) met die 50-dag EMO, 200-dag EMO en MACD (50,200,1). Daar was vier bewegende gemiddelde CROSSOVER oor 'n tydperk 2 1/2 jaar. Die eerste drie gelei tot whipsaws of slegte ambagte. A opgedoen tendens begin met die vierde crossover as ORCL gevorder tot die middel van die 20s. Weereens, bewegende gemiddelde CROSSOVER werk groot wanneer die neiging is sterk, maar produseer verliese in die afwesigheid van 'n tendens. Prys CROSSOVER bewegende gemiddeldes kan ook gebruik word om seine met 'n eenvoudige prys CROSSOVER genereer. N bullish sein gegenereer wanneer pryse beweeg bo die bewegende gemiddelde. N lomp sein gegenereer wanneer pryse beweeg onder die bewegende gemiddelde. Prys CROSSOVER kan gekombineer word om handel te dryf in die groter tendens. Hoe langer bewegende gemiddelde gee die toon aan vir die groter tendens en die korter bewegende gemiddelde word gebruik om die seine te genereer. 'N Mens sou kyk vir bullish prys kruise net vir pryse is reeds bo die meer bewegende gemiddelde. Dit sou wees die handel in harmonie met die groter tendens. Byvoorbeeld, as die prys is hoër as die 200-daagse bewegende gemiddelde, rasionele agente sal net fokus op seine wanneer prysbewegings bo die 50-dae - bewegende gemiddelde. Dit is duidelik dat, sou 'n skuif onder die 50-dae - bewegende gemiddelde so 'n sein voorafgaan, maar so lomp kruise sou word geïgnoreer omdat die groter tendens is up. N lomp kruis sou net dui op 'n nadeel binne 'n groter uptrend. 'N kruis terug bo die 50-dae - bewegende gemiddelde sou 'n opswaai in pryse en voortsetting van die groter uptrend sein. Die volgende grafiek toon Emerson Electric (EMR) met die 50-dag EMO en 200-dag EMO. Die voorraad bo verskuif en bo die 200-daagse bewegende gemiddelde gehou in Augustus. Daar was dips onder die 50-dag EMO vroeg in November en weer vroeg in Februarie. Pryse het vinnig terug bo die 50-dag EMO te lomp seine (groen pyle) voorsien in harmonie met die groter uptrend. MACD (1,50,1) word in die aanwyser venster te prys kruise bo of onder die 50-dag EMO bevestig. Die 1-dag EMO is gelyk aan die sluitingsprys. MACD (1,50,1) is positief wanneer die naby is bo die 50-dag EMO en negatiewe wanneer die einde is onder die 50-dag EMO. Ondersteuning en weerstand bewegende gemiddeldes kan ook dien as ondersteuning in 'n uptrend en weerstand in 'n verslechtering neiging. 'N kort termyn uptrend kan ondersteuning naby die 20-dag eenvoudig bewegende gemiddelde, wat ook gebruik word in Bollinger Bands vind. 'N langtermyn-uptrend kan ondersteuning naby die 200-dag eenvoudig bewegende gemiddelde, wat is die mees gewilde langtermyn bewegende gemiddelde vind. As Trouens, die 200-daagse bewegende gemiddelde ondersteuning of weerstand bloot omdat dit so algemeen gebruik word aan te bied. Dit is amper soos 'n self-fulfilling prophecy. bo die grafiek toon die NY Saamgestelde met die 200-dag eenvoudig bewegende gemiddelde van middel 2004 tot aan die einde van 2008. Die 200-dag voorsien ondersteuning talle kere tydens die vooraf. Sodra die tendens omgekeer met 'n dubbele top ondersteuning breek, die 200-daagse bewegende gemiddelde opgetree as weerstand rondom 9500. Moenie verwag presiese ondersteuning en weerstand vlakke van bewegende gemiddeldes, veral langer bewegende gemiddeldes. Markte word gedryf deur emosie, wat hulle vatbaar vir overschrijdingen maak. In plaas van presiese vlakke, kan bewegende gemiddeldes gebruik word om ondersteuning of weerstand sones identifiseer. Gevolgtrekkings Die voordele van die gebruik bewegende gemiddeldes moet opgeweeg word teen die nadele. Bewegende gemiddeldes is tendens volgende, of nalopend, aanwysers wat altyd 'n stap agter sal wees. Dit is nie noodwendig 'n slegte ding al is. Na alles, die neiging is jou vriend en dit is die beste om handel te dryf in die rigting van die tendens. Bewegende gemiddeldes te verseker dat 'n handelaar is in ooreenstemming met die huidige tendens. Selfs al is die tendens is jou vriend, sekuriteite spandeer 'n groot deel van die tyd in die handel reekse, wat bewegende gemiddeldes ondoeltreffend maak. Sodra 'n tendens, sal bewegende gemiddeldes jy hou in nie, maar ook gee laat seine. Don039t verwag om te verkoop aan die bokant en koop aan die onderkant met behulp van bewegende gemiddeldes. Soos met die meeste tegniese ontleding gereedskap, moet bewegende gemiddeldes nie gebruik word op hul eie, maar in samewerking met ander aanvullende gereedskap. Rasionele agente kan gebruik bewegende gemiddeldes tot die algehele tendens definieer en gebruik dan RSI om oorkoop of oorverkoop vlakke te definieer. Toevoeging van bewegende gemiddeldes te StockCharts Charts bewegende gemiddeldes is beskikbaar as 'n prys oortrek funksie op die SharpCharts werkbank. Die gebruik van die Overlays aftrekkieslys, kan gebruikers kies óf 'n eenvoudige bewegende gemiddelde of 'n eksponensiële bewegende gemiddelde. Die eerste parameter word gebruik om die aantal tydperke stel. 'N opsionele parameter kan bygevoeg word om te spesifiseer watter prys veld moet gebruik word in die berekeninge - O vir die Ope, H vir die High, L vir die lae, en C vir die buurt. 'N Komma word gebruik om afsonderlike parameters. Nog 'n opsionele parameter kan bygevoeg word om die bewegende gemiddeldes te skuif na links (verlede) of regs (toekomstige). 'N negatiewe getal (-10) sou die bewegende gemiddelde skuif na links 10 periodes. 'N Positiewe nommer (10) sou die bewegende gemiddelde na regs skuif 10 periodes. Veelvuldige bewegende gemiddeldes kan oorgetrek die prys plot deur eenvoudig 'n ander oortrek lyn aan die werkbank. StockCharts lede kan die kleure en styl verander om te onderskei tussen verskeie bewegende gemiddeldes. Na die kies van 'n aanduiding, oop Advanced Options deur te kliek op die klein groen driehoek. Gevorderde Opsies kan ook gebruik word om 'n bewegende gemiddelde oortrek voeg tot ander tegniese aanwysers soos RSI, CCI, en Deel. Klik hier vir 'n lewendige grafiek met 'n paar verskillende bewegende gemiddeldes. Die gebruik van bewegende gemiddeldes met StockCharts skanderings Hier is 'n paar monster skanderings wat StockCharts lede kan gebruik om te soek na verskeie bewegende gemiddelde situasies: Bul bewegende gemiddelde Kruis: Dit skanderings lyk vir aandele met 'n stygende 150 dae eenvoudige bewegende gemiddelde en 'n lomp kruis van die 5 - Day EMO en 35-dag EMO. Die 150-daagse bewegende gemiddelde is stygende solank dit handel bo sy vlak vyf dae gelede. N bullish kruis vind plaas wanneer die 5-dag EMO bo die 35-dag EMO op bogemiddelde volume beweeg. Lomp bewegende gemiddelde Kruis: Dit skanderings lyk vir aandele met 'n dalende 150 dae eenvoudige bewegende gemiddelde en 'n lomp kruis van die 5-dag EMO en 35-dag EMO. Die 150-daagse bewegende gemiddelde val solank dit handel onder sy vlak vyf dae gelede. N lomp kruis vind plaas wanneer die 5-dag EMO beweeg onder die 35-dag EMO op bogemiddelde volume. Verdere Studie John Murphy039s boek het 'n hoofstuk gewy aan bewegende gemiddeldes en hul onderskeie gebruike. Murphy dek die voor - en nadele van bewegende gemiddeldes. Daarbenewens Murphy wys hoe bewegende gemiddeldes met Bollinger Bands en kanaal gebaseer handel stelsels. Tegniese ontleding van die finansiële markte John Murphy
No comments:
Post a Comment